Для каждого трейдера, как начинающего, так и уже достаточно опытного, очень важно уметь управлять своим капиталом. Данная необходимость заключается в увеличении прибыли при минимальном риске и сохранения депозита. Эта потребность возникает у тех трейдеров, которые пришли не ради развлечения, ведь в этом случае рано или поздно произойдёт слив депозита. Если же всё-таки мы рассматриваем торговлю на рынке как некий бизнес, то главной нашей задачей является сохранение депозита и увеличение его при минимальных рисках. Конечно же, полностью исключить риски при торговле на валютном рынке мы не сможем, но свести к минимуму вполне реально. Помимо контроля рисков мани менеджмент призван повысить эффективность работы капитала, как я уже говорила.

Мани менеджмент- процесс управления капиталом, основанный на определённых правилах, которые направлены на максимальный рост прибыли при минимальном риске. Именно при соблюдении правил снижается вероятность слива депозита, а также происходит сохранение депозита во время проведения торговых операций. Для решения этих задач используются разные методы и подходы в зависимости от того, какая математическая модель мани менеджмента приемлема для трейдера. Давайте рассмотрим конкретные методы.

1. Как бы не звучало странно, но одним из методом является отсутствия метода управления капиталом .При открытии сделки учитываются лишь сигналы торговой системы, то есть мы не учитываем ни объём, ни возможные убытки, ни тем более ожидаемую прибыль. К данному подходу не стоит относится серьёзно, да и назвать его методом, достаточно, тяжело.

2. Фиксированная фракция:
а. Фиксированный сумма, подлежащая убытку. Трейдер сам решает какой суммой он готов пожертвовать при открытии сделки при определенном депозите. Но если смотреть с психологической стороны, то у данного метода есть значительный недостаток. Так, когда мы видим сколько составил наш убыток в пересчёте на валюту, то возникают излишние эмоции, которые мешают принимать дальнейшие решения.
б. Фиксированный лот. Его суть заключается в том, что при данном подходе, позиции открываются заранее установленным оптимальным лотом для трейдера в контексте текущего депозита и при росте депозита лот не изменяется (или изменяется очень редко). Но у данного метода существует следующий недостаток: фиксированный лот постепенно снижая риски, снижает также эффективность работы капитала, причем второе снижается гораздо быстрее первого. Со временем данный метод был модифицирован и тогда трейдер стал заранее рассчитывать сумму, при которой он будет изменять объём и так до достижения следующего уровня. Но при этом надо иметь в виду, что заранее нужно рассчитать сумму, при которой стоит изменить лот, а также на сколько изменить этот лот. Вскоре данную модификацию назвали ступенчатой.
в. Фиксированный процент. Название говорит само за себя. То есть при открытии сделки мы задаём определённый процент, который готовы потерять. Размер данного процента может быть совершенно разный. Так при консервативной торговле этот процент составляет 1-2%, а при агрессивной торговле убыток допускается до 10%.
г. Метод оптимального f. Для данного подхода крайне важно иметь торговую историю, для того чтобы найти оптимальное f, то есть подобрать такой риск, при котором вы будете получать наибольшую прибыль, просчитанную на истории. При отклонении риска от оптимального f вы либо будете неэффективно использоваться свой капитал, либо плавно подходить к сливу. Разновидностью оптимального f является безопасная f. Безопасная f заботиться не только о доходности, но и просадке, тем самым предоставляя трейдеру выбор оптимального соотношения просадка-доход.

3. Фиксированная пропорция Райна Джонса. На мой взгляд, данный метод можно назвать самым гибким из представленных мною. Сразу же стоит ввести такое понятие, как «дельта» — это сумма, которая рассчитывается индивидуально каждым трейдером. Суть заключается в следующем: для того чтобы увеличить лот, нужно заработать «дельту» по каждому используемому лоту. Также существует дельта уменьшения, при достижении который следует вернуться к предыдущему лоту. Стоит заметить, что дельта уменьшения должна быть меньше дельты увеличения.

4. Мартингейл. На мой взгляд это самый рискованный подход при мани менеджменте, но несмотря на это, всё же стоит его рассмотреть. Суть классического мартингейла состоит в том, что при закрытии убыточной сделки, вы увеличиваете лот для следующего ордера в в два раза. Метод базируется на предпосылке, что следует открыть лишь одну прибыльную сделку, чтобы покрыть все убытки и даже выйти в плюс.
Данный метод вызывает большой интерес у трейдоров, но из-за высокого риска, были созданы следующие разновидности мартингейла:
а.Сеточный мартингейл. Заключается в том, что убыточные ордера не закрываются, а остаются в рынке при открытии новых ордеров с повышение лотности. Таким образом, создается сетка ордеров.
б.Коэффициентный мартингейл. При данном подходе коэффициент, на который увеличивается лот, будет от 1,3 и до 2.
в.Антимартингейл. Суть данного метода заключается в том, что при прибыльной сделки лот увеличивается, а при проигрыше, соответственно, уменьшается.
г.Семи-мартингейл. Этот подход схож с предыдущим, только все наоборот: при убыточной сделке, мы увеличиваем лот, а при прибыльной — уменьшаем.
д.Метод управления капиталом Лябушера. Основой является расчёт лота в зависимости от предусмотренного вами риска, который дробят на ряд чисел и дальше «играют» с ними в зависимости от того, как закрылась ваша сделка, что и определяет последующий размер лота.
е.Ну и последней, рассмотренный мною в статье, разновидностью Мартингейла является мартингейл-Фибоначчи. В тырнете очень мало информации по описываемому методу, но тем не менее я кое-что нашла. Думаю, что многим известна последовательность Фибоначчи, которая и является основной для этой разновидность мартингейл. Числа в последовательности определяет лотность, являясь коэффициентом умножения.

Помимо классических подходов к управлению капиталом перечисленных выше, существуют и другие методы, а это значит, что каждый трейдер сможет найти метод, который подходим именно ему. Но нужно не забывать, что любой из методов должен обладать функциями контроля рисков и эффективности работы капитала.

Часто мани менеджментом пренебрегают, что по итогу приводит к печальным последствиям. Не повторяйте ошибок сливаторов.

Спасибо за внимание. 